加密货币市场热度大幅上升,但反弹并未打破中长期指标

期货(比特币)

比特币期货的统计范围包括比特墨西哥币、硬币安全、比特币、巴克特币、比特币、CME、coinflex、deribit、FTX、fire coin和okex。

爆仓概况

上周(8月2日至8月8日),比特币没有受到本周初价格短暂下跌的影响,并继续刷新其近期高点。周末期间,市场一度重回45000整数关口。就盘面表现而言,比特币的实力还在继续,在这种久违的强劲氛围中,值得期待的是,对短期市场最敏感的合约投资者将选择什么。

尽管上周市场稳步走强,但本周没有出现剧烈的涨跌,因此本周持仓量激增的局面大大缓解。与前一统计周期大幅上涨的持仓量相比,上周市场进入相对稳定状态,本周两小时持仓量爆炸峰值仅不到前一统计周期峰值的十分之一。如前一份周报所述,在极端仓位爆炸后,空头仓位大幅减少后,短期上涨环境显著“优化”。在各种力量明显主导的背景下,市场稳步上涨,完全符合预期。

交易量

上周,比特币期货交易量继续反弹。在前三天成交量基本延续上一统计周期后几个交易日平均水平的前提下,后四个交易日日均成交量较上半周增长约50%。单日成交量水平接近750亿美元,市场短期交易热持续升温。

市场热度大涨,但反弹未破中长期指标偏空格局 | 加密衍生品周报

持仓量

上周合约持仓量同步上升。周末期间,价值接近150亿美元,为近期高点。与最近一轮上升40000整数的持仓量相比,本轮比特币期货合约持仓量的增加更为可观,尤其是在价格短暂下跌后再次上升的过程中,这表明上周下半年45000个整数对市场人气的影响相当明显,也意味着当前市场合约投资者关于“退步确认”帮助巩固趋势的共识正在逐步形成。

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基差

与市场参与热明显复苏的数据表现不同,比特币期货合约的基础总体上保持积极。这一指标意味着仍有很多基金对市场的反弹前景不乐观,尤其是中长期合约。通过过去一段时间的观察,这种看跌态度已经相当明显,短期合约基础的持续利好表现也在一定程度上表明,市场参与热的复苏不仅仅是由于资金更多的顺势追捧,但也有更大比例的热度仍然是由对冲市场的基金贡献的。

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期货(以太坊)

以太坊期货的统计范围包括bitmex、硬币安全、bitfinex、bakkt、bybit、CME、coinflex、deribit、FTX、Hoo coin和okex。

爆仓概况

上周(8月2日至8月8日),以太坊同步上涨,磁盘性能与比特币没有显著差异。

以太坊期货合约在过去一周也大幅收窄了头寸。市场推迟了。上一个统计周期的稳定上升性能没有造成太多破坏性结果。两小时位置爆炸峰值也仅为上一统计周期峰值的三分之一左右。

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交易量

以太坊期货合约的交易量上周大幅上升。上周四的单日成交量接近500亿美元,创下近期新高,同时也很好地延续了上周接下来几个交易日的高成交量水平。短期市场合约的参与热度与过去一段时间相比大幅上升,从相对表现来看,以太坊的受欢迎程度比比特币上升得更快。

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持仓量

以太坊的合同仓位在过去一周稳步增加,上周末仓位超过75亿美元,达到近期高点。交易量和持仓量的同步上升表明以太坊合约的活动显著增加,这股热度的持续性值得期待。

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基差

以太坊合同的基本价值表现与上周相比没有太大变化,短期态度相当明确。因此,对于短期热的上升方向的解读仍需谨慎。至少从合约的基本数据来看,市场并没有陷入“盲目乐观”的境地。

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期权(比特币)

比特币选项的统计范围包括硬币安全、bit.com、CME、deribit、fire coin、ledgerx和okex。

交易量

虽然上周比特币期权交易量也有所增加,但与期货合约交易量的增加相比,期权交易量的增加相对有限。与前几周相比,没有跳转表现。总的来说,它仍然处于一个相对凉爽的状态。

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持仓量

比特币期权头寸上周大幅反弹,填补了上周月度合约到期导致的所有被动减持份额。如前一份周报所述,该区间仓位的快速反弹是短期期权市场参与热度显著上升的关键信号。虽然交易量数据的增长幅度不大,但头寸显示,短期市场对期权产品的偏好显著增加。

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波动率

在最近一个统计周期内,波动率指数保持稳定,但隐含波动率与上期相比显著增加。当市场大幅上涨时,隐含波动率的上升在一定程度上表明市场对未来波动率仍有较高的预期。然而,结合期货的基础数据,就这一“变化”的方向偏好而言,下跌仍可能相对占主导地位。

市场热度大涨,但反弹未破中长期指标偏空格局 | 加密衍生品周报
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PCR

比特币交易量PCR在过去一周大幅反弹,但头寸PCR仍保持下降趋势,这意味着短期市场看跌态度有所软化,但中长期看跌思维没有改变,这与基础数据呈现的方向信号一致。

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期权到期情况

本周到期的期权数量进一步减少。本周五到期的比特币期权合约数量为12800份。与上周持仓量的增加相比,这一传统的每周合约到期的影响不会太大。

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